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铁矿石产业链日报

2025-09-09 蔡跃辉瑞达期货测试专用号1普通版

核心观点与关键数据

期货市场：主力合约收盘价805.00元/吨，环比上涨13.00元/吨；持仓量541,200手，环比增加29,080手；1-5合约价差240.00元/吨；前20名净持仓-28,240手，环比减少3,223手；大商所仓单1,900手，持平；新加坡铁矿石主力合约报价107.45美元/吨，环比上涨2.03美元/吨；青岛港61.5%PB粉矿价格853元/干吨，环比下跌1元/干吨；京唐港56.5%超特粉矿价格741元/干吨，环比上涨2元/干吨；主力合约基差（麦克粉干吨-主力合约）33元/干吨，环比下降12元/干吨；62%普氏指数105.70美元/吨，环比上涨0.55美元/吨；进口成本预估值863元/吨，环比上涨4元/吨。
供需情况：全球铁矿石发运总量2,756.2万吨，环比减少800.6万吨；中国47港到港总量2,572.9万吨，环比减少72.1万吨；47港铁矿石库存量14,425.72万吨，环比增加37.70万吨；样本钢厂铁矿石库存量8,939.87万吨，环比减少67.32万吨；266座矿山日产量37.88万吨，环比减少1.34万吨；266座矿山开工率60.45%，环比下降2.00%；266座矿山铁精粉库存34.30万吨，环比增加1.59万吨；247家钢厂高炉开工率80.38%，环比下降2.80%；247家钢厂高炉产能利用率85.77%，环比下降4.23%；国内粗钢产量7,966万吨，环比减少353万吨。
期权市场：标的历史20日波动率20.56%，环比上涨0.12%；标的历史40日波动率20.19%，环比上涨0.35%；平值看涨期权隐含波动率17.95%，环比下降0.69%；平值看跌期权隐含波动率21.85%，环比上涨1.79%。
行业消息：Mysteel数据显示，9月1日-7日澳洲巴西铁矿发运总量2,329.6万吨，环比减少572.5万吨；其中澳洲发运量1,822.4万吨，环比减少72.2万吨，其中发往中国1,531.3万吨，环比增加1.5万吨；巴西发运量507.2万吨，环比减少500.3万吨。中国47港到港总量2,572.9万吨，环比减少72.1万吨。