核心观点与关键数据
- 期货市场：主力合约收盘价789.00元/吨，环比下跌9.00元；持仓量452,110手，环比减少30090手；9-1合约价差23元/吨，环比缩小4.50元；前20名净持仓-20078手，环比减少6306手；大商所仓单3,400手，持平；新加坡铁矿石主力合约报价101.9美元/吨，环比下跌0.82美元；青岛港61.5%PB粉矿价格852元/干吨，环比上涨3元；进口成本预估值838元/吨，环比上涨14元；全球铁矿石发运总量3200.9万吨，环比增加91.8万吨；中国47港到港总量2319.7万吨，环比减少192.1万吨；47港铁矿石库存量14,395.68万吨，环比增加14.17万吨；样本钢厂铁矿石库存量8,885.22万吨，环比增加63.06万吨；铁矿石可用天数23天，环比增加2天；266座矿山日产量41.10万吨，环比增加0.46万吨；266座矿山开工率64.68%，环比增加0.68%；266座矿山铁精粉库存40.90万吨，环比减少4.35万吨；BDI指数2109点，环比下跌117点；巴西图巴朗-青岛运价24.23美元/吨，环比下跌0.45美元；西澳-青岛运价10.16美元/吨，环比下跌0.02美元；247家钢厂高炉开工率83.48%，持平；高炉产能用率90.78%，环比下降0.14%；国内粗钢产量8318万吨，环比减少336万吨。
- 期权市场：标的历史20日波动率21.95%，环比上升0.19%；历史40日波动率17.87%，环比上升0.21%；平值看涨期权隐含波动率20.19%，环比下降1.26%；平值看跌期权隐含波动率19.09%，环比下降3.82%。
- 现货市场：青岛港60.8%麦克粉矿价格838元/干吨，环比上涨3元；京唐港56.5%超特粉矿价格728元/干吨，环比上涨5元；江苏废钢价格3.32元/吨，环比下跌0.09元。
研究结论
- 基本面多空交织：澳巴铁矿石发运量增加但到港量减少，国内港口库存持续提升；钢厂高炉开工率持平，铁水产量维持高位，需求支撑依存。整体行情陷入区间宽幅波动，贸易商报盘积极性一般，钢厂按需补库。
- 技术分析：I2509合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方，红柱缩小，暗示短期动能减弱。
- 操作建议：短线交易，注意节奏和风险控制。
行业消息
- 澳洲巴西铁矿发运总量2755.9万吨，环比增加203.9万吨；其中澳洲发运量1859.6万吨，环比增加230.2万吨，其中发往中国1550.4万吨，环比增加106.8万吨；巴西发运量896.4万吨，环比减少26.2万吨。
- 中国47港到港总量2319.7万吨，环比减少192.1万吨；北方六港到港总量1157.3万吨，环比减少231.9万吨。
风险提示
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