收盘日评：银行间货币市场

货币市场

• 质押式回购存款类机构加权价格：DR001至DR4M加权价格分别为1.3631%、1.5063%、1.5398%、1.6799%，DR1M和DR4M涨跌幅分别为-8.22BP和-，DR021涨跌幅为10.92BP。
• 公开市场操作：央行开展1986亿元7天逆回购操作，中标利率1.40%，当日净回笼2559亿元。
• 资金面：早盘资金面均衡，大行国股行融出，隔夜押利率存单成交在1.43%-1.50%附近，7天期限成交在1.52%附近，跨季资金供给在1.68%-1.70%区间，午后维持均衡态势，尾盘资金面略有收敛。
• 资金面情绪指数：48-48-49-49。

存单市场

• 一级存单：除1M期限外，其余期限均为工作日到期，整体交投活跃。具体利率如下：
  • 1M国股行：1.60%-1.63%，AAA城农商：1.63%-1.65%。
  • 3M国股行：1.62%-1.63%，AAA城农商：1.63%-1.69%。
  • 6M国股行：1.62%-1.64%，AAA城农商：1.64%-1.71%。
  • 9M国股行：1.65%，AAA城农商：1.67%-1.76%。
  • 1Y国股行：1.63%-1.69%，AAA城农商：1.67%-1.77%。
• 二级存单：交投活跃，收益率主要呈下行趋势。具体收益率如下：
  • 1M国股：1.63%，较昨日下行约1bp。
  • 3M国股：1.635%，同昨日持平。
  • 6M国股：1.6425%，较昨日下行约0.25bp。
  • 9M国股：1.67%，同昨日持平。
  • 1Y国股：1.675%，较昨日上行约0.5bp。
• 曲线利差：1Y-1M利差为4.5bp，较昨日拉宽1.5bp；1Y-3M利差为4bp，较昨日拉宽0.5bp。

境内美金拆借市场

• 流动性：全期限偏松，交投主要在3M内。
• 具体成交利率：
  • O/N：4.26%-4.28%。
  • 1W：4.31%-4.33%。
  • 2W：4.35%-4.38%。
  • 1M：4.37%-4.40%。
  • 3M：4.42%-4.45%。
  • 1Y：4.59%-4.60%。

境内非银美元拆借市场

• 具体成交利率：
  • 1W：4.35%-4.38%。
  • 2W：4.40%。
  • 1M：4.49%-4.50%。
  • 3M：4.62%。
  • 其余期限成交较少。

境内美金回购市场

• 成交情况：成交寥寥。

境内非银美元回购市场

• 成交情况：1Y卖盘报4.55%，未闻成交。

美元存单市场

• 成交情况：较为清淡，暂无发行。

境外美金拆借市场

• 流动性：O/N偏松，1W-2W均衡偏松，长期限供给充裕，交投主要在3M内。
• 具体成交利率：
  • O/N：4.27%-4.28%。
  • 1W：4.35%。
  • 2W：4.37%。
  • 1M：4.45%-4.46%。
  • 3M：4.55%-4.56%。
  • 6M：4.47%-4.56%。
  • 1Y：4.50%。

境内外币拆借市场美元收盘价格

• 具体价格：
  • USD Bid Ask
  • O/N：4.26 4.28
  • 1W：4.34 4.36
  • 1M：4.37 4.40
  • 3M：4.40 4.45
  • 6M：4.50 4.60
  • 1Y：4.50 4.60

境外各币种全期限拆借价格

• 具体价格：
  • USD：1W 4.35，1S 4.48，3S 4.55，6S 4.55，1Y 4.45。
  • GBP：1W 4.23，1S 4.32，3S 4.35，6S 4.30，1Y 4.26。
  • EUR：1W 2.03，1S 2.05，3S 2.06，6S 2.02，1Y 2.00。
  • AUD：1W 3.82，1S 3.92，3S 3.82，6S 3.68，1Y 3.62。
  • YEN：1W 0.20，1S 0.39，3S 0.43，6S 0.45，1Y 0.55。
  • CNH：1W 1.35，1S 1.45，3S 1.55，6S 1.65，1Y 1.75。
  • HKD：1W 0.04，1S 0.75，3S 1.55，6S 2.25，1Y 2.85。