收盘日评：银行间货币市场

货币市场

• 质押式回购存款类机构加权价格：DR001至DR1M加权价格分别为1.3770%、1.5126%、1.5393%、1.5707%、1.6822%，涨跌幅分别为-3.54BP、-1.97BP、-4.40BP、0.09BP、-1.44BP。
• 公开市场操作：央行开展1738亿元7天期逆回购操作，中标利率1.40%，当日实现净投放1738亿元。
• 资金面：早盘大行国股行融出，隔夜押利率存单成交在1.45%-1.55%区间，7天期限成交在1.50%-1.55%区间，14天期限成交在1.57%附近，跨季资金供给在1.68%附近，成交寥寥。公开市场操作后资金面继续宽松，尾盘隔夜押利率最低成交至1.40%，押存单最低成交至1.45%。
• 资金面情绪指数：49-46-46-46 (Lucas Yuan)。

存单市场

• 一级存单：今日一级存单除均为工作日到期，发行人提价积极，实现净投放1738亿元，整体交投情绪活跃。具体利率如下：
  • 1M国股行：1.62%-1.64%（个别股份制在1.64%有募集），AAA城农商：1.63%-1.65%。
  • 3M国股行：1.62%-1.64%（有股份制在1.63%有募集），AAA城农商：1.64%-1.68%（部分城农商在1.64%-1.68%之间募集到量）。
  • 6M国股行：1.62%-1.64%，AAA城农商：1.65%-1.73%（部分城农商在1.65%-1.73%之间均有募集）。
  • 9M国股行：1.62%-1.66%，AAA城农商：1.68%-1.77%（大城商在1.68-1.70%募集到量，个别城农商在1.76%也有募集）。
  • 1Y国股行：1.62%-1.69%（大行国股在1.67%-1.69%募集火热），AAA城农商：1.69%-1.78%（AAA城商在1.69%-1.77%之间均有募集）。
• 二级存单交易：今日二级存单交投活跃，收益率主要呈下行趋势。具体利率如下：
  • 1M国股：1.64%，较昨日下行约1bp。
  • 3M国股：1.635%，较昨日下行约0.5bp。
  • 6M国股：1.645%，较昨日下行约0.5bp。
  • 9M国股：1.67%，较昨日下行0.75bp。
  • 1Y国股：1.67%，较昨日下行约0.5bp。
  • 曲线利差：1Y-1M为3bp（拉宽0.5bp），1Y-3M为3.5bp（未变化）。

现券市场

• 现券收益率：先下后上，十年国债尾盘成交在1.655附近，1y大行全天呈下行走势，收盘成交至1.665。

境内美金拆借市场

• 流动性：ON均衡偏松，其余期限偏松，交投主要在3M内。
  • O/N：4.26%-4.28%。
  • 1W：4.33%-4.36%。
  • 1M：4.37%-4.40%。
  • 3M：4.40%-4.45%。
  • 长期限成交寥寥。

境内非银美元拆借市场

• 成交利率：2W成交4.45%附近，1M成交4.50%-4.53%，3M成交4.60%-4.62%，1Y有买盘报4.68%-4.70%，听闻4.68%有少量成交。

境内美金回购市场

• 成交情况：有卖盘询出1Y，成交寥寥。

境内外币拆借市场美元

• 境外银行间美元拆借市场：流动性3M内偏松，6M均衡，交投主要在3M内。
  • O/N：4.28%-4.29%。
  • 1W：4.34%。
  • 2W：4.37%。
  • 1M：4.45%-4.48%。
  • 3M：4.45%-4.50%。
  • 6M：4.45%-4.55%。
  • 1Y：4.45%-4.50%。

境外各币种全期限拆借价格

• 具体价格：USD 1W 4.35%，1S 4.48%，3S 4.55%，6S 4.60%，1Y 4.48%；GBP 4.23%-4.30%；EUR 2.03%-2.06%；AUD 3.83%-3.63%；YEN 0.20%-0.58%；CNH 1.25%-1.80%；HKD 0.10%-2.95%。