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金工大类资产配置周报

2025-01-19 王冬黎,范沁璇东证期货 Andy Yang 杨敏

市场回顾

宽基指数表现：本周，北证50涨9.6%领涨，日经225跌1.9%领跌；本月，北证50涨8.2%领涨，上证50跌3.8%领跌。
行业指数表现：本周，社会服务涨6.4%领涨，家用电器涨0.0%垫底；本月，有色金属涨5.9%领涨，非银金融跌6.4%领跌。

宏观因子配置策略

宏观动量预测：本月预测增长下行，通胀上行，信用上行，利率上行。
S1策略配置：股票3.29%，债券93.42%，商品3.29%。
S1策略表现：本月至今回报0.33%，年化收益率10.39%，最大回撤率-9.25%。
S2策略配置：沪深300占19.61%，利率债占22.0%，金融债占17.24%等。
S2策略表现：本月至今回报-0.44%，年化收益率7.8%，最大回撤率-5.0%。

风险提示

量化模型存在失效风险，指标有效性基于历史数据，不排除失效可能。

金工大类资产配置周报

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