市场回顾
- 主要宽基指数本周表现：标普500、纳斯达克综指、道琼斯工业平均下跌，恒生指数上涨，上证50、沪深300、中证500、中证1000等指数上涨。
- 行业主题指数市场表现：农林牧渔、基础化工、钢铁、有色金属等指数上涨，电子、家用电器、食品饮料等指数上涨，医药生物、公用事业、交通运输等指数上涨。
宏观因子策略跟踪
- S1宏观因子配置策略：
- 3月宏观动量预测：增长下行，通胀下行，信用上行，利率上行。
- 3月配置比例：股票5.0%，债券90.0%，商品5.0%。
- 本月至今回报：股债商策略-0.46%，股债策略-0.51%。
- S1股债商配置策略指数复制ETF建仓比例：中证800（5.26%）、债券指数（159649.SZ，1.89%）、债券指数（511020.SH，1.89%）、债券指数（511090.SH，47.37%）、债券指数（511100.SH，28.42%）、债券指数（511520.SH，15.16%）。
- S2宏观因子配置策略平衡型：
- 3月配置比例：沪深300（1.54%）、中证500（0.0%）、中证1000（38.13%）、利率债（11.18%）、金融债（24.61%）、信用债（14.04%）、农产品（2.95%）、金属（0.36%）、化工（0.0%）、能源（2.08%）、黄金（5.11%）。
- 本月至今回报：1.82%。
- S2股债商策略指数复制ETF建仓比例：沪深300（1.54%）、中证500（0.0%）、中证1000（38.13%）、利率债（511090.SH，2.24%）、利率债（511100.SH，8.94%）、金融债（511520.SH，12.31%）、金融债（159649.SZ，12.31%）、信用债（161716.SZ，11.93%）、信用债（160618.SZ，2.11%）、农产品（159616.SZ，0.74%）、农产品（159985.SZ，2.21%）、金属（159980.SZ，0%）、能化（159981.SZ，2.08%）、黄金（518880.SH，5.11%）。
风险提示
- 量化模型失效风险，指标的有效性基于历史数据得出，不排除失效的可能。
