行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

2024-12-29 王冬黎,范沁璇东证期货何杰斌

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，日经225涨跌幅领先（4.1%），北证50跌幅最大（-6.6%）；行业指数方面，银行指数（3.8%）表现最佳，传媒指数（-7.2%）表现最差。本月宽基指数中，日经225涨跌幅领先（5.4%），北证50跌幅最大（-14.7%）；行业指数方面，通信指数（8.8%）表现最佳，房地产指数（-6.9%）表现最差。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长预期下行，通胀、信用、利率预期上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票35.98%、债券14.39%、商品49.63%，策略回报为-0.04%，股债策略回报为1.57%。宏观因子S2策略配置包括沪深300（28.32%）、利率债（11.8%）、金融债（12.52%）等，本月回报为0.33%。

风险提示

提示量化模型失效风险，指标有效性基于历史数据，存在失效可能。

点击免费查看完整报告

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

市场回顾与中观数据周度观察

宏观因子策略跟踪

风险提示

你可能感兴趣

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

金融工程周度报告：大类资产配置周报

金融工程周度报告：大类资产配置周报

金融工程周度报告：大类资产配置周报

金融工程周度报告：大类资产配置周报

金融工程主题报告：风险再平衡---基于时序动量的大类资产配置模型

金融工程周度报告：商品期货CTA量化策略周报

金融工程周度报告：国债期货策略周报