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金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

2024-11-10 王冬黎,范沁璇东证期货 Elise

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，北证50、科创50、中证2000等成长风格指数表现突出，涨幅均超过8%；而胡志明股市指数、中证REITs等表现相对较弱。本月来看，北证50、纳斯达克综指等指数涨幅领先，而胡志明股市指数、中证REITs等持续下跌。行业指数方面，计算机、国防军工、非银金融等板块领涨，涨幅均超10%；银行、公用事业、煤炭等板块表现相对平淡。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长和通胀预期下行，信用和利率预期上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票5.0%、债券90.0%、商品5.0%，策略回报为0.66%。S2策略配置比例中，沪深300占22.24%，利率债和金融债各占20%以上，信用债占比27.61%，本月回报为1.41%。

风险提示

提示量化模型存在失效风险，策略表现基于历史数据，未来可能发生变化。

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