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金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

2024-10-13 王冬黎,范沁璇东证期货 CS杨林

市场回顾与中观数据

本周主要宽基指数中，科创50涨跌幅领先（+3.0%），恒生指数表现最差（-6.5%）；行业指数方面，电子指数表现平稳（-0.0%），社会服务指数跌幅最大（-8.7%）。本月宽基指数表现与本周类似，小盘成长、中证2000等指数持续低迷。中观数据显示市场情绪偏弱，具体数据需参考图表3。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示增长预期下行，通胀、信用、利率预期上行。S1策略本月配置比例为股票35.98%、债券14.39%、商品49.63%，策略回报为-1.99%；S2策略配置涵盖沪深300、利率债、信用债等资产，回报为-1.74%。策略净值表现见图表10、12。

风险提示

量化模型存在失效风险，策略表现基于历史数据，未来可能发生变化。投资者需自行承担风险。

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

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