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金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

2025-01-05 王冬黎,范沁璇东证期货 LLLL

市场回顾

本周主要宽基指数中，中证REITs表现最佳，上涨2.4%；标普500、纳斯达克综指、道琼斯工业平均和日经225分别下跌0.5%-1.0%。行业指数方面，煤炭、石油石化、银行和有色金属等资源类及传统行业表现相对较好，而计算机、国防军工、通信和电子等行业跌幅居前。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测：1月预测显示增长、通胀、信用均下行，利率上行。
S1策略配置：股票3.29%，债券93.42%，商品3.29%。12月回报-0.51%，股债策略回报0.43%。
S2策略配置：沪深300占19.61%，利率债22.0%，金融债17.24%，信用债15.33%，农产品10.59%，黄金4.47%。12月回报-0.37%。

风险提示

量化模型存在失效风险，策略表现基于历史数据，未来可能发生变化。

金融工程周度报告：金工大类资产配置周报

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