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金工大类资产配置周报

2024-09-23 王冬黎,范沁璇东证期货芥末豆

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，恒生指数涨跌幅领先（+5.1%），科创50表现最差（-1.0%）；行业指数方面，房地产指数涨幅居前（+6.9%），医药生物指数跌幅最大（-0.8%）。本月宽基指数表现，恒生指数领涨（+1.5%），北证50跌幅显著（-7.3%）；行业指数中，房地产持续领涨（+3.8%），食品饮料指数跌幅最大（-8.7%）。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长预期下行，通胀、信用、利率预期上行。宏观因子S1策略配置比例为股票35.98%、债券14.39%、商品49.63%，本月至今回报为-2.04%；S2策略配置包括沪深300（22.35%）、信用债（36.19%）、农产品（7.61%）等，本月至今回报为-1.55%。

风险提示

提示量化模型失效风险，策略表现基于历史数据，可能存在失效可能。

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