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金工大类资产配置周报

2024-11-19 王冬黎,范沁璇东证期货邓轶韬

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，中证REITs表现最佳（+0.2%），恒生指数表现最差（-6.3%）；行业指数方面，传媒指数领涨（+1.1%），房地产指数领跌（-8.9%）。本月主要宽基指数中，北证50表现最佳（+6.1%），恒生指数表现最差（-4.4%）；行业指数方面，传媒指数领涨（+4.2%），建筑材料指数领跌（-3.3%）。

宏观因子策略跟踪

本月宏观动量预测显示：增长、通胀预期下行，信用、利率预期上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票5.0%、债券90.0%、商品5.0%，策略回报为0.45%（股债商策略回报0.61%）。宏观因子S2策略配置比例为沪深300（22.24%）、利率债（18.01%）、金融债（21.01%）、信用债（27.61%）、黄金（5.53%），策略回报为0.41%。

风险提示

量化模型存在失效风险，指标有效性基于历史数据，不排除失效可能。

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