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金工大类资产配置周报

2024-08-25 王冬黎,范沁璇东证期货表情帝

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，胡志明股市指数涨跌幅领先（2.6%），中证2000跌幅最大（-4.6%）；行业指数方面，家用电器和银行领涨（2.9%），美容护理跌幅居前（-8.3%）。本月看，胡志明股市指数和标普500表现突出，北证50跌幅显著（-9.7%）。行业层面，银行指数本月上涨4.2%，美容护理跌幅最大（-11.8%）。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长、通胀预期下行，信用和利率预期上行。S1策略本月配置比例为股票2.63%、债券94.74%、商品2.63%，策略回报为0.01%，股债策略回报为0.08%。S2策略配置比例中，利率债和信用债占比较高（分别为15.35%和46.79%），本月回报为-0.76%。

风险提示

提示量化模型失效风险，策略表现基于历史数据，可能存在失效可能。

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