美国银行美股招股说明书(2024-12-19版)

这份定价补充文件（仅供参考，并可能发生变化），与1933年证券法下的注册声明相关。本定价补充文件及附带的产品补充文件、Prospectus 补充文件和 Prospectus 不构成在任何国家或司法管辖区销售这些票据的要约，除非该要约在该国家或司法管辖区是被允许的。 2000®与欧元 STOXX 50 的最低表现有关索引 •®与欧元 STOXX 50 指数和罗素表现最差相关的或有收入自动可赎回收益率票据®2000 指数 ， 2029 年 12 月 26 日到期(“票据 ”) 预计将于 2024 年 12 月 20 日定价 ， 预计将于 2024 年 12 月 26 日发行。 如果在到期前没有调用 ， 大约 5 年期限。 •“基础 ”) 。®®债券的支付将取决于欧元 STOXX 50 指数和罗素 2000 指数的个人表现 (每个 或有票面利率为每年 7.80%(每季度 1.95%) ， 如果收盘价为each在适用的观察日期，基础资产的价值大于或等于其初始价值的70.00%，假设债券未被赎回。 从2025年12月22日观察日期开始，每季度自动可赎回，金额等于本金金额。• 加上任何观察截止日期（Call Observation Date）当天每个基础资产（Underlying）的收盘水平大于或等于其初始价值（Starting Value）100.00%时相关的附带息票支付（Contingent Coupon Payment）。 假设票据在到期前没有赎回 ， 如果要么基础资产价值下降超过30%，从初始值计算，在到期时您的投资将面临1:1的下行风险，即与最差表现的基础资产价值下降相挂钩，并且本金最高可达100%的风险；否则，在到期时您将收回本金。此外，在到期时，如果基础资产的最终收盘水平满足特定条件，您还将收到一笔最终的有条件利息支付。each最终观察日期的基础大于或等于其起始值的 70.00% 。 所有笔记项下的付款均受BofA Finance LLC（以下简称“BofA Finance”或“发行人”）的信用风险影响，作为笔记项的发行人。•美国银行公司 (“BAC ” 或“ 担保人 ”) ， 作为票据的担保人。 债券不会在任何证券交易所上市。 notas 在定价日期时初始估计价值预计将在每1,000.00美元面值的 notes 为920.00至970.00美元之间，低于下方列出的公开发行价格。您的笔记在任何时间的实际价值将反映许多因素，无法准确预测。请参见定价补充材料第PS-9页开始的“风险因素”以及第PS-20页的“结构化笔记”以获取更多信息。 以下是经过翻译后的中文，保留了原有的格式和其他符号： none of the 证券交易所委员会（SEC）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构批准或否决了这些证券，也没有确定本定价补充材料及附随的产品补充材料、招股说明书补充材料和招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。There are important differences between the Notes and a conventional debt security. Potential purchasers of the Notes should consider the information in “Risk Factors” beginning on page PS-9 of this pricing supplement, page PS-5 of the accompanying productsupplement, page S-6 of the accompanying prospectus supplement, and page 7 of the accompanying prospectus. 某些经销商为了将票据销售给特定的收费顾问账户可能放弃部分或全部销售折扣和费用。(1)或者通过委托。以这些基于顾问费用的账户购买票据的投资人公开定价可能低至每1,000.00美元面额的票据976.50美元。 (2)每千美元面值的债券承销折扣可能高达23.50美元，导致在扣除费用前，银行美国金融（BofA Finance）获得的净收益每千美元面值的债券可能低至976.50美元。 附注及相关担保 ： 销售代理 ®与欧元 STOXX 50 指数和罗素表现最差相关的或有收益自动可赎回收益率票据®2000 指数 附注的条款 2000®或有收益自动可赎回收益率票据与欧元 STOXX 50 表现最差相关索引 * 观察日期的呼叫观察日期可能会根据附带产品补充说明中第PS-23页开始的“描述—债券的某些条款—涉及观察日期的事件”部分所述进行推迟，其中“观察日期”应被解读为“呼叫观察日期”。 任何关于这些债券的支付都取决于BofA Finance作为发行人和BAC作为担保人的信用风险，以及基础资产的表现。这些债券的经济条款基于BAC的内部资金成本率，即BAC通过发行市场挂钩票据借款所需支付的利率，并且基于BAC关联方签订的相关对冲安排的经济条款。BAC的内部资金成本率通常低于其发行传统固定或浮动利率债务证券时所需支付的利率。这种资金成本率的差异，以及可能存在的承销折扣（见“风险因素”第PS-9页开始的部分），将减少这些债券对你而言的经济价值及其初始估计价值。由于这些因素，你购买这些债券的公开报价价格将高于定价日期时的初始估计价值。 The Notes 的初始估计价值范围已在本定价补充材料的封页上列出。最终的定价补充材料将在定价日期时列出 Notes 的初始估计价值。有关初始估计价值和 Notes 的结构详情，请参见“风险因素”部分（从第 PS-9 页开始）以及“Notes 的结构”部分（第 PS-20 页）。 5CONTINGENT INCOME AUTO - CALABLE YIELD NOTES | PS - 或有息票支付和赎回金额的确定 或有息票支付总额示例 下表展示了假设的总可续期息票支付情况，以每张票据本金金额1,000.00美元计算，在票据期间内基于每次可续期息票支付为19.50美元的情况，这取决于在自动赎回或到期前支付多少次可续期息票支付。根据底层资产的表现，您可能在整个票据期间内不会收到任何可续期息票支付。 2000 指数 假设支付概况和到期支付示例 或有收益可自动赎回收益率票据表 以下表格仅用于说明目的。假设附注未在到期前被自动召回，并基于假设值和显示假设Notes的回报情况。表格展示了基于最低表现基础资产初始价值假设为100、最低表现基础资产假设障碍券门槛值为70、最低表现基础资产假设阈值为70、附带利息支付为每1,000.00本金金额支付19.50美元以及最低表现基础资产一系列假设结束价值的情况下，赎回金额和Notes回报的计算方法。您提供的实际收到的金额和最终回报将取决于实际的初始价值、 coupon障碍、阈值、观察值以及基础资产的结束价值，以及在到期日前是否自动赎回票据。,以及你是否持有票据到期。以下例子没有考虑投资债券的任何税收后果。 对于最近的实际值，详见下方的“Underlyings”部分。每种Underlying的期末价值将不包括任何由于派发给该Underlying的股份或单位的股息或其他分配而产生的收入，或包含在该Underlying中的证券所产生的收入（如适用）。此外，所有凭证的支付均受发行人和担保人信用风险的影响。 （2 上表中使用的假设初始值100仅为示例用途，并不代表任何基础资产的可能初始值） 连续收入自动可调用的产量说明 | PS - 8 与欧元 STOXX 50 指数和罗素表现最差相关的或有收益自动可赎回收益率票据® 2000 指数 风险因素 您的投资涉及重大风险，其中许多风险与传统债务证券不同。您决定购买这些票据时，应仔细考虑票据投资的相关风险，包括以下内容，并与您的顾问结合自身具体情况慎重决策。如果您对票据的重要组成部分或一般财务事项不够了解，则不应将票据作为投资。您应该详细审阅随附产品补充文件第PS-5页、随附Prospectus Supplement第S-6页以及随附Prospectus第7页开始的风险因素部分中更详细的说明（具体页面请参见第PS-24页）。 与结构相关的风险 您的投资可能会导致亏损 ； 本金没有保证回报。•债券到期时没有固定的本金偿还金额。如果债券在到期前未被自动赎回，且期末价值（Ending Value）要么基础资产低于阈值，在到期时，您的投资将面临1:1的下行风险，暴露于最差表现基础资产价值的减少，并且对于最差表现基础资产期末价值每低于初始价值1%，您将损失本金的1%。在这种情况下，您可能会损失投资组合中相当大的一部分甚至全部本金。 您在这些说明中获得的回报仅限于在期限内任何可能出现的附带利息支付所代表的回报。Notes.您的在这些说明中的回报仅限于在整个说明期间支付的条件利息支付，而不考虑观察值或任何基础资产的结束值超出其利 息障碍或起始值的程度。类似地，• 到期应付金额或在自动赎回时应付金额将不会超过本金金额与适用的浮动利息支付之和，无论任何基础资产的观察值或结束值相对于起始值超出的程度如何。相比之下，直接投资于包括在一个或多个基础资产中的证券将使您能够获得这些证券价值增值的收益。任何通过本 notes 获得的回报都不会反映如果您实际上拥有这些证券并收到其派发的股息或分配所获得的回报。 这些注释可能存在自动呼叫的风险，这将限制您在整个注释期间接收 contingent coupon payments 的能力。•The Notes 可能会受到自动赎回条款的影响。自2025年12月22日赎回观察日期开始，如果在任何赎回观察日期，基础资产的观察值大于或等于其赎回值，则Notes将被自动赎回。如果Notes在到期日前被自动赎回，您将在相应的赎回支付日期收到提前赎回金额，并且不再有进一步的款项支付。在这种情况下，您将失去继续在自动赎回日后接收附带利息支付的机会。如果Notes在到期日前被赎回，您可能无法投资其他具有相似风险水平并能提供类似回报的证券。 您可能不会收到任何或有优惠券付款。•The Notes 不包含任何定期固定的票面利率支付。投资者不会必然收到 Notes 的任何附带票面利息支付。如果任何基础资产的价值在观测日期低于其票面障碍，则您不会收到该观测日期对应的附带票面利息支付。如果任何基础资产的价值在整个 Notes 期间的所有观测日期均低于其票面障碍，您将不会在整个 Notes 期间收到任何附带票面利息支付，并且不会获得正回报。 您的债券回报可能低于可比到期日的传统债务证券的收益率。•任何您在这些Notes上获得的回报可能低于如果您购买具有相同到期日的常规债务证券所获得的回报。因此，您的Notes投资可能未能充分反映当考虑到影响资金时间价值的因素（如通货膨胀）时的机会成本。此外，如果在Notes的有效期内利率上升，附带利息支付（如有）可能低于同等期限的常规债务证券的收益率。 可变息支付、提前赎回金额或赎回金额（以适用情况而定）将不会反映观测日期或其他日期（以适用情况而定）以外的底层资产水平的变化。The levels of the Underlyings during the term of the Notes, other than on the Observation Dates or Call ObservationDates (if applicable), will not affect the payments on the Notes. 尽管如此，在持有期间，投资者应一般关注Underlyings的表现，因为Underlyings的业绩可能会影响Notes的市场价值。计算代理机构将确定每项Contingent• _coupon支付将在到期前支付，并仅通过比较基础资产的初始价值、券息障碍、呼叫价值或阈值价值（视