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金工大类资产配置周报

2024-12-07 王冬黎,范沁璇东证期货章嘉艺

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，中证2000涨跌幅领先（4.0%），纳斯达克综指（3.3%）和小盘价值（3.2%）紧随其后；道琼斯工业平均指数表现最差（-0.6%）。行业指数方面，钢铁（5.6%）和煤炭（5.4%）涨幅居前，食品饮料（0.2%）和电力设备（0.3%）表现相对较弱。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长预期下行，通胀、信用和利率预期上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票（5.0%）、债券（90.0%）和商品（5.0%），策略回报为0.31%；股债策略回报为1.33%。宏观因子S2策略配置包括沪深300（28.32%）、中证500（7.04%）、中证1000（8.76%）、利率债（11.8%）、金融债（12.52%）等，本月至今回报为0.54%。

风险提示

量化模型存在失效风险，策略表现基于历史数据，未来可能发生变化。

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