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金工大类资产配置周报

2024-09-17 王冬黎,范沁璇东证期货话唠

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，纳斯达克综指涨跌幅领先（+5.4%），日经225指数表现最差（-0.5%）；行业指数方面，通信指数领涨（+2.1%），食品饮料指数跌幅最大（-5.5%）。本月宽基指数涨跌幅方面，道琼斯工业平均指数微涨（+0.1%），北证50指数跌幅显著（-7.3%）；行业指数中，汽车指数表现相对较好（-0.9%），石油石化指数跌幅最大（-9.0%）。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长预期下行，通胀、信用、利率预期上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票35.98%、债券14.39%、商品49.63%，策略回报为-3.13%。S2策略配置包括沪深300（22.35%）、信用债（36.19%）、农产品（7.61%）等，本月回报为-2.3%。

风险提示

提示量化模型失效风险，策略表现基于历史数据，可能存在失效可能。

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