贵金属衍生品日报

贵金属衍生品日报 贵金属衍生品日报 研究所副所长：车红云期货从业证号：F03088215投资咨询号：Z0017510 第一部分市场研判 【市场回顾】 研究员：陈婧 1.贵金属市场:今天白天，随着美国总统候选人电视辩论结束，美元小幅走低，贵金属录得上涨，盘中伦敦金一度再次逼近2530关口，当前有所回落，交投于2523美元附近，伦敦银则上行至27.8美元附近。受外盘驱动，沪金主力合约收涨0.71%，报576.12元/克，沪银主力合约收涨2.41%，报7177元/千克。 期货从业证号：F03107034投资咨询号：Z0018401 联系方式：上海：021-65789219北京：010-68569781 2.美元指数：美元指数震荡走低，当前交投于101.45附近。 3.美债收益率：10年美债收益率延续跌势，当前交投于3.62附近，为去年6月以来新低。 邮箱：chenjing_qh1@chinastock.com.cn 4.人民币汇率：人民币兑美元汇率低开高走，当前交投于7.11附近。 【重要资讯】 1.美国宏观：（1）根据CNN/SSRS的即时调查，大多数观看了周二美国大选辩论的选民都认为哈里斯是赢家。在民意调查中，观看辩论的人中有63%的人认为哈里斯赢了，只有37%的人认为特朗普赢得了辩论，但需注意这一群体并不代表全体选民。（2）美联储负责监管事务的副主席巴尔表示，美国监管机构将对其银行资本规则提案进行修改，监管机构原计划将美国八大银行的资本金提高19%，但华尔街银行因此发起了最激烈的游说活动之一，而此次修订将削减一半左右至9%，预计会缓解华尔街银行的担忧。 2.美联储观察：美联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为26.1%，累计降息75个基点的概率为54.6%，累计降息100个基点的概率为19.3%。 【逻辑分析】 近期的美国宏观数据喜忧参半，市场围绕9月降息幅度不断进行博弈，最新的非农数据整体尚表现稳健，失业率小幅走低，市场对9月降息25bps的押注再度走高。而由于此前贵金属对于降息的计价已较为充分，暂缺乏突破前高的动力，维持盘整走势。今日内重点关注晚间的美国CPI数据，这或将为后续贵金属的交易带来新的方向。 【交易策略】 1.单边：黄金关注30日均线支撑；白银关注60日均线阻力位。 2.套利：观望。 3.期权：观望。 （姓名：陈婧投资咨询证号：Z0018401观点仅供参考，不作为买卖依据） 第二部分数据参考 1.美元指数与贵金属走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 2.实际收益率与贵金属走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 3.内外盘期货走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 4.期现走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 5.内外价差 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 6.金银比 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 7.ETF持仓 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 8.期货持仓量 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 9.期货库存 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 10.成交量 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 11.TD数据 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 12.国债收益率与盈亏平衡通胀率 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 作者承诺 本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立.客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 免责声明 本报告由银河期货有限公司（以下简称银河期货，投资咨询业务许可证号30220000）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区.国家.城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河期货。未经银河期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送.传播或复印本报告。 本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议。银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断，银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。 银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河期货建议客户独自进行投资判断。本报告并不构成投资.法律.会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。 银河期货版权所有并保留一切权利。 联系方式 银河期货有限公司大宗商品研究所北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC国际财源中心A座31/33层上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场28层公司网址：www.yhqh.com.cn