金融工程动态跟踪：首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布

2024年09月01日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.首只科创200ETF上报：8月29日，华泰柏瑞基金正式上报科创200ETF，该ETF有望成为继科创50ETF、科创100ETF之后，又一只具有标志性意义的科创板宽基ETF。上证科创板200指数已于8月20日正式发布。从编制方案上看，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。2.中证A500指数即将发布：新华社电中证指数公司8月27日公告了中证A500指数的发布安排，该指数将于9月23日正式发布。据介绍，中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数采用以行业均衡为核心的编制方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，提升市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度。同时，指数优先选取三级行业龙头公司，纳入更多信息技术、生物医药等新兴行业龙头公司，有助于引导资金流入新质生产力相关领域。此外，指数编制结合互联互通、ESG（环境、社会和公司治理）等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 公募基金总规模再创历史新高，美债QDII基金密集升级限购2024-08-25公募扎堆成立ETF联接基金，兴华基金再次自购旗下基金2024-08-18安联基金推出首只公募产品，多只QDII基金放宽限购2024-08-11 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金8只，债券型基金3只，FOF基金1只，REITs基金2只。新基金共募集70.76亿元，较上期减少32.58亿元。其中，由李国正,罗宇健,祖大为管理的易方达广州开发区高新产业园REIT规模最大，为20.58亿元。本期，国内新发行基金共11只，较上期减少4只。其中股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金2只，REITs基金1只。上周共有56只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：诺安基金（6只）、摩根基金（6只）和国泰基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.23%，混合型基金为0.90%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.03%，量化对冲产品为-0.75%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.59%，混合型基金为-8.11%，债券型基金为2.16%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.70%，量化对冲产品为-0.27%。 ⚫场内基金动态：截止2024年8月30日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指数其次，中证短融净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4960亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多81亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【首只科创200ETF上报】8月29日，华泰柏瑞基金正式上报科创200ETF，该ETF有望成为继科创50ETF、科创100ETF之后，又一只具有标志性意义的科创板宽基ETF。上证科创板200指数已于8月20日正式发布。从编制方案上看，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 【中证A500指数即将发布】新华社电中证指数公司8月27日公告了中证A500指数的发布安排，该指数将于9月23日正式发布。据介绍，中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数采用以行业均衡为核心的编制方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，提升市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度。同时，指数优先选取三级行业龙头公司，纳入更多信息技术、生物医药等新兴行业龙头公司，有助于引导资金流入新质生产力相关领域。此外，指数编制结合互联互通、ESG（环境、社会和公司治理）等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1244只，共募集1.25万亿元；其中股票型基金新成立427只，共募集1321.33亿元；混合型基金新成立298只，共募集825.94亿元；债券型基金新成立407只，共募集9837.23亿元；FOF基金共成立58只，共募集146.80亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集360.47亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金8只，债券型基金3只，FOF基金1只，REITs基金2只。新基金共募集70.76亿元，较上期减少32.58亿元。其中，由李国正,罗宇健,祖大为管理的易方达广州开发区高新产业园REIT规模最大，为20.58亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了7只，共募集7.28亿元，其中5只动指数型基金、1只普通股票型基金、1只增强指数型基金。混合型基金成立了8只，共募集15.23亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券基金成立了3只，共募集13.22亿元，其中1只中长期纯债型基金，2只混合债券型一级基金。FOF基金成立了1只，共募集2.45亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共11只，较上期减少4只。其中股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金2只，REITs基金1只。 新发行4股票型基金，其中3只被动指数型基金，1只普通股票型基金。新发行的4只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的2只债券型基金，其中1只长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有56只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：诺安基金（6只）、摩根基金（6只）和国泰基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益1.23%，混合型基金为0.90%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.03%，量化对冲产品为-0.75%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.59%，混合型基金为-8.11%，债券型基金为2.16%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.70%，量化对冲产品为-0.27%。 普通股票型基金中招商行业精选收益最高17.16%，混合型基金永赢股息优选A最高24.88%，债券型基金中30年国债ETF最高11.64%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化A最高12.03%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高3.97%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.87%。 四、场内基金动态 截止2024年8月30日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指数其次，中证短融净流出最多20亿元；年初至今，沪