国泰君安期货商品期权日报

农产品期货及期权市场

• 期货市场：玉米主力合约（c2409）下跌16元至2303元，成交量减少55106手，持仓量减少50794手；豆粕主力合约（m2501）下跌20元至3038元，成交量增加71876手，持仓量增加39284手；菜粕主力合约（rm2501）下跌7元至2268元，成交量增加229867手，持仓量增加87108手；棕榈油主力合约（p2501）下跌10元至7568元，成交量增加11815手，持仓量增加23323手；豆油主力合约（y2501）下跌30元至7516元，成交量减少7106手，持仓量减少11180手；菜油主力合约（oi2501）下跌6元至8312元，成交量减少13909手，持仓量减少2853手；花生主力合约（pk2410）下跌34元至8806元，成交量减少17510手，持仓量减少126手；豆一主力合约（a2409）下跌16元至4559元，成交量减少31970手，持仓量减少6488手；豆二主力合约（b2409）下跌4元至3561元，成交量减少8424手，持仓量增加246手；白糖主力合约（sr2409）下跌37元至6024元，成交量增加70488手，持仓量减少26584手；棉花主力合约（cf2501）下跌20元至13650元，成交量减少123167手，持仓量增加100146手；苹果主力合约（ap2410）下跌90元至6913元，成交量减少95975手，持仓量减少20607手；红枣主力合约（cu2408）下跌640元至78670元，成交量减少13423手，持仓量增加3923手。
• 期权市场：玉米主力合约期权成交量减少22898手，持仓量增加4932手；豆粕主力合约期权成交量减少12842手，持仓量增加11972手；菜粕主力合约期权成交量增加30969手，持仓量增加20091手；棕榈油主力合约期权成交量增加7051手，持仓量增加4957手；豆油主力合约期权成交量减少12181手，持仓量增加5024手；菜油主力合约期权成交量减少3791手，持仓量增加5767手；花生主力合约期权成交量减少3581手，持仓量增加1822手；豆一主力合约期权成交量减少2584手，持仓量增加721手；豆二主力合约期权成交量增加394手，持仓量增加7576手；白糖主力合约期权成交量增加51464手，持仓量减少8979手；棉花主力合约期权成交量减少65297手，持仓量减少5642手；苹果主力合约期权成交量减少13726手，持仓量增加493手；红枣主力合约期权成交量减少100198手，持仓量增加23125手。
• 量化指标：各品种期权主力合约的剩余交易日、平值波动率、60日分位数HV10、HV20、Skew等指标均有不同程度的变动。

能源化工期货及期权市场

• 期货市场：PTA主力合约（ta2409）上涨40元至5572元，成交量减少267065手，持仓量减少57228手；乙二醇主力合约（eg2409）下跌2元至4547元，成交量减少33249手，持仓量减少9152手；橡胶主力合约（ru2501）上涨30元至15955元，成交量减少41577手，持仓量增加4331手；聚乙烯主力合约（l2409）上涨33元至8183元，成交量减少16915手，持仓量减少10684手；聚丙烯主力合约（pp2409）上涨22元至7556元，成交量减少16898手，持仓量减少15671手；甲醇主力合约（ma2409）下跌28元至2418元，成交量增加75377手，持仓量减少14188手；苯乙烯主力合约（eb2409）上涨57元至9285元，成交量减少146736手，持仓量减少3489手；LPG主力合约（pg2410）上涨58元至5052元，成交量减少32416手，持仓量增加5913手；PVC主力合约（v2409）下跌65元至5478元，成交量减少37524手，持仓量增加20113手；原油主力合约（sc2409）上涨6.7元至568.1元，成交量减少12071手，持仓量减少826手；BR橡胶主力合约（br2410）上涨30元至14100元，成交量增加4008手，持仓量增加2770手；对二甲苯主力合约（px2409）上涨82元至8062元，成交量减少34628手，持仓量减少2658手；烧碱主力合约（sh2409）下跌65元至2392元，成交量减少31425手，持仓量增加1035手；纯碱主力合约（sa2409）下跌26元至1683元，成交量减少140735手，持仓量减少40662手；短纤主力合约（pf2410）上涨22元至7294元，成交量减少51197手，持仓量增加1020手；尿素主力合约（ur2409）上涨2元至2047元，成交量减少10051手，持仓量减少5141手；玻璃主力合约（eg2409）上涨24元至4551元，成交量增加36196手，持仓量减少8198手。
• 期权市场：各品种期权主力合约的成交量和持仓量均有所变化，成交量PCR和持仓量PCR也出现不同程度的波动。
• 量化指标：各品种期权主力合约的剩余交易日、平值波动率、60日分位数HV10、HV20、Skew等指标均有不同程度的变动。

黑色期货及期权市场

• 期货市场：铁矿石主力合约（i2501）下跌7.5元至734元，成交量减少53583手，持仓量增加15427手；动力煤主力合约（zc2409）价格未变；螺纹钢主力合约（rb2410）下跌55元至3222元，成交量减少255851手，持仓量增加9007手；硅铁主力合约（sf2409）下跌38元至6502元，成交量减少37302手，持仓量减少4198手；锰硅主力合约（sm2501）下跌50元至6498元，成交量减少152930手，持仓量增加3144手。
• 期权市场：铁矿石主力合约期权成交量增加2814手，持仓量增加15067手；螺纹钢主力合约期权成交量增加39946手，持仓量增加8601手；硅铁主力合约期权成交量减少34577手，持仓量增加244手；锰硅主力合约期权成交量减少173207手，持仓量减少3352手。
• 量化指标：各品种期权主力合约的剩余交易日、平值波动率、60日分位数HV10、HV20、Skew等指标均有不同程度的变动。

金属期货及期权市场

• 期货市场：黄金主力合约（au2410）上涨4.6元至565.29元，成交量减少34607手，持仓量减少1405手；白银主力合约（ag2412）上涨118元至7197元，成交量减少183900手，持仓量增加1850手；铜主力合约（cu2409）上涨520元至72190元，成交量减少29090手，持仓量减少725手；锌主力合约（zn2409）上涨535元至23140元，成交量减少10247手，持仓量减少3204手；铝主力合约（al2409）上涨55元至19180元，成交量减少35501手，持仓量减少5418手；工业硅主力合约（si2411）下跌230元至9630元，成交量增加62689手，持仓量增加61888手；碳酸锂主力合约（lc2411）下跌1550元至76000元，成交量减少37569手，持仓量增加8597手。
• 期权市场：各品种期权主力合约的成交量和持仓量均有所变化，成交量PCR和持仓量PCR也出现不同程度的波动。
• 量化指标：各品种期权主力合约的剩余交易日、平值波动率、60日分位数HV10、HV20、Skew等指标均有不同程度的变动。