有色期权周报：有色期权策略

2024年6月13日 有色期权策略 【策略观点】 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 沪铜本周继续震荡走低。沪铜短期预期窄幅震荡行情为主，投资者可考虑继续持有沪铜宽跨式卖出组合。沪铝期货预期短期较为弱势，投资者可考虑开仓沪铝熊市价差组合。 范芮电话：010-84555195邮箱fanrui@guoyuanqh.com期货从业资格号F03055660投资咨询资格号Z0014442 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 【目录】 图表1有色板块后市展望....................................................................................................................................................1图表2沪铜宽跨式双卖策略..............................................................................................................................................1图表3沪铝熊市价差策略...................................................................................................................................................2图表4期权策略回顾............................................................................................................................................................2图表5已平仓期权策略.......................................................................................................................................................2 2.1本周亮点：.......................................................................................................................................................................32.2有色板块期货走势&期权成交量...............................................................................................................................3图表6有色板块期货本周行情数据（截至6月13日）.........................................................................................3图表7期权本周行情数据...............................................................................................................................................3 三、期权波动率分析......................................................................................................................................................................4 图表8有色类商品期权波动率概况................................................................................................................................4图表9沪铜期权隐含波动率..............................................................................................................................................5图表10沪铜期货近一年波动率锥..................................................................................................................................5图表11沪铝期权隐含波动率............................................................................................................................................6图表12沪铝期货近一年波动率锥..................................................................................................................................6图表13沪锌期权隐含波动率............................................................................................................................................7图表14沪锌期权近一年波动率锥..................................................................................................................................7图表15白银期权隐含波动率............................................................................................................................................8图表16白银期货近一年波动率锥..................................................................................................................................8图表17黄金期权隐含波动率............................................................................................................................................9图表18黄金期货近一年波动率锥..................................................................................................................................9图表19有色期权加权平均隐含波动率.......................................................................................................................10 图表20 6月13日期权PCR近一年分位值.................................................................................................................11图表21沪铜期权近10日成交概况..............................................................................................................................11图表22沪铜期权近10日持仓概况..............................................................................................................................12 图表23沪铝期权近10日成交概况..............................................................................................................................12图表24沪铝期权近10日持仓概况..............................................................................................................................13图表25沪锌期权近10日成交概况..............................................................................................................................13图表26沪锌期权近10日持仓概况..............................................................................................................................13图表27白银期权近10日成交概况..............................................................................................................................14图表28白银期权近10日持仓概况..............................................................................................................................14图表29黄金期权近10日成交概况...............................................................