上海清算所集中清算业务报告(2023年9月)概述了其在2023年9月及前三个季度的集中清算业务规模和特点。
月度概览
- 2023年9月：集中清算业务总规模为48.9万亿元，其中中央对手清算业务规模为12.9万亿元，占26%；其他集中清算规模为36万亿元，占74%。
- 2023年1-3季度累计：集中清算业务规模累计达到490万亿元，中央对手清算规模为136.2万亿元，占28%；其他集中清算规模为353.8万亿元，占72%。
中央对手清算业务
- 规模与代理清算：9月中央对手清算规模为12.9万亿元，通过综合清算会员代理清算规模为2.4万亿元，代理清算占比9.4%。累计至9月，代理清算规模为27.2万亿元，代理清算占比10%。
- 产品细分：债券净额清算规模3561亿元，占比2.77%；人民币利率互换清算规模2.74万亿元，占比21.32%；标准债券远期清算规模332亿元，占比0.26%；外汇清算规模9.73万亿元，占比75.64%；大宗商品清算规模15.6亿元，占比0.01%。
- 存续规模：截至三季度末，中央对手清算产品存续规模合计43.1万亿元，同比增长13.9%。
其他集中清算业务
- 规模：9月其他集中清算业务规模为36万亿元，同比减少2.6%。全年累计规模为353.8万亿元，同比增长15.9%。
- 产品类型：债券全额清算规模最大，为35.6万亿元；外币回购清算规模1279.6亿元；人民币外汇双边清算规模1828.3亿元；大宗商品“清算通”清算规模509.1亿元；信用衍生品清算规模43.3亿元。
中央对手清算产品情况
- 债券：9月债券净额清算规模3561亿元，同比增长0.3%，资金轧差率为66%。全年累计规模4.23万亿元，资金轧差率为61.3%。
- 利率衍生品：9月人民币利率互换清算规模2.74万亿元，同比增长32%，累计规模23.45万亿元。标准债券远期清算规模332亿元，同比增长1.5%，累计规模1768.1亿元。
- 外汇：9月外汇交易清算规模9.73万亿元，同比下降25.5%，全年累计规模108.35万亿元。
- 大宗商品衍生品：9月清算规模15.6亿元，全年累计123.7亿元。
- 信用衍生品：9月双边清算规模43.3亿元，全年累计218.3亿元。
其他集中清算产品
- 债券全额清算：规模35.6万亿元。
- 外币回购清算：规模1279.6亿元。
- 人民币外汇双边清算：规模1828.3亿元。
- 大宗商品“清算通”清算：规模509.1亿元。
- 信用衍生品清算：规模43.3亿元。
以上数据反映了上海清算所在2023年9月及前三个季度的集中清算业务活动概况，涉及中央对手清算和非中央对手清算的各种金融产品，包括但不限于债券、利率衍生品、外汇、大宗商品衍生品以及信用衍生品。
