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本篇报告解读的文献提出了一个构建最优风险保护组合的方法框架。该方法可以协助投资者进行风险保护效果与预期收益率影响的权衡。该框架假设投资者通过对已有的配置组合叠加风险保护组合的方式来实现对重大股票回撤风险的对冲。实证分析中发现，通过这种方法构建的最优风险保护组合可以在付出有限预期收益率损失的基础上获得显著的股票风险保护。
