黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2701合约昨日收盘价714元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.84%，成交量390414手，较前日增加188551手，持仓量503530手，较前日增加2980手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2109上方水平波动(3）期权持仓量PCR收报于1.2947，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为750，支撑位为600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如：B_I2610C750，B_I2610P710 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3023元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.16%，成交量749845手，较前日增加111390手，持仓量1994360手，较前日减少35386手（2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1565上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.6721，位于近一年来的66.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_RB2610C3200，S_RB2610P2850 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约昨日收盘价980元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.30%，成交量524002手，较前日减少348426手，持仓量485641手，较前日减少86351手（2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3125上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3937，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1100，支撑位为950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2610C1100，S_SA2610P940 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5974元，相较前日收盘上涨54元，上涨0.91%，成交量330346手，较前日减少103手，持仓量433984手，较前日增加25195手（2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2096上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.4264，位于近一年来的0.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6200，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2610C6100，S_SF2610P5800