上海国际货币经纪_收盘日评银行间货币市场
人民币资金 周三，质押式回购存款类机构加权价格如下（截止17：00）： 【公开市场操作】央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。今日2065亿元逆回购到期，净回笼2015亿元。为保持银行体系流动性充裕，2026年8月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延），到期量3000亿，净投放2000亿。 今日资金面延续宽松态势。开盘大行国股融出积极，非银隔夜押利率存单成交在1.39%-1.40%附近，押信用成交在1.41%-1.42%附近；7天开盘ofr在1.43%附近，主要成交在1.40%-1.41%附近；14天押信用ofr堆积在1.43%附近；21天到一个月1.44%附近，需求较少。午盘资金面整体偏松，非银隔夜押利率bid在1.36%位置，押存单bid堆积在1.38%水平；7天ofr在1.42%附近。尾盘隔夜押利率最低成交到1.35%位置，押存单成交在1.37%附近，整体保持偏松状态直至收盘。 今日全天的资金面情绪指数：46-47-47-47 存单市场 今日资金面延续宽松态势，资金价格持续回落走低，R001收于1.3853，R007收于1.4196。央行周三开展了5000亿元人民币买断式逆回购操作，期限三个月，该规模较当日到期净增2000亿元。此外8月14日还有一笔买断式逆回购到期10000亿元。 今日存单二级市场交投较昨日活跃，收益普遍下行。1M国股大行日终收在1.395%附近，较昨日下行约0.5bp；3M国股大行日终收在1.43%附近，比昨日下行0.5bp；6M国股大行日终收在1.4575%附近，和昨日持平；9M国股大行日终收在1.475%附近，较昨日下行0.25bp；1Y国股大行日终收在1.48%附近，较昨日下行约0.4bp。1Y与9M相差0.5bp，较昨日收窄0.15bp；9M与6M相差1.75bp，较昨日收窄0.25bp；6M与3M相差2.75bp，较昨日走阔0.5bp；3M和1M相差3.5bp，较昨日持平；1Y-1M曲线利差为8.5bp，较昨日走阔0.1bp；1Y-3M曲线利差为5bp，较昨日走阔0.1bp。 今日现券整体震荡为主，短券表现良好，长券较为疲软。10Y国债重回1.70%位置，30Y国债收于2.1855%。今日存单一级只有9m和1m工作日到期，9m大行在1.475%位置，募集些许。 境内美金拆借市场：今日境内银行间美元拆借市场流动性O/N均衡趋紧，1W-3M均衡，3M以上更长期限需求偏少。具体来看：O/N于3.65%-3.67%区间内交投，平盘速度延后，午后仍有部分需求堆积；月内1W买盘报在3.66%-3.75%，市场在3.70%-3.75%区间内成交；2W融入需求位于3.66%-3.77%，市场于3.75%-3.77%集中交投。1M买盘报3.72%-3.88%，卖盘报在3.85%-3.88%，并在卖盘区间内有成交。更长期限，3M需求增多，报3.88%-4.00%，听闻市场在3.89%-3.90%交投部分；6M、1Y拆入分别报3.90%-4.20%、3.90%-4.35%宽区间，交投均较为清淡。今日境内非银拆借市场交投活跃，据悉月内1W、2W市场分别于3.80%、3.90%附近交投；此外，听闻市场1M于3.94%、3M于4.08%附近交投。 境内美元回购市场：今日境内银行间美元回购市场整体均衡，需求较少。 境外美金拆借市场：今日境外银行间美元拆借市场流动性O/N-3M均衡，6M均衡偏紧，其余更长期需求均衡。具体看：境外O/N主要在3.65%-3.66%成交；1W融入需求报在3.70%-3.75%，部分融出报在3.71%-3.75%，供给区间内成交；2W需求报在3.72%-3.77%附近，融出位于3.75%-3.77%附近，市场集中成交在3.75%-3.75%。1M买盘较昨日增多，报在3.82%-3.87%附近，融出报在3.86%-3.87%，成交清淡；2M听闻市场在3.94%有部分交投；3M融入需求报4.01%-4.10%，卖盘报4.03%-4.10%附近，市场成交在4.03%-4.10%。更长期限：6M拆出部分位于4.16%-4.17%附近，拆入需求报在4.05%-4.17%，午后于4.17%成交；1Y供给报4.19%-4.33%宽区间，融入需求报4.19%-4.30%，市场成交位于需求区间内。 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。