黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价699.5元，相较前日收盘下跌3元，下跌0.42%，成交量242803手，较前日减少88631手，持仓量439577手，较前日减少9554手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2121上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.8863，位于近一年来的10.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建买入看涨+看跌期权组合策略，利用Vega为正的特性，在波动率上升时获利 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价2983元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.20%，成交量782409手，较前日减少134691手，持仓量2390220手，较前日减少10856手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1595上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8811，位于近一年来的86.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建买入看涨+看跌期权组合策略，利用Vega为正的特性，在波动率上升时获利 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价922元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.64%，成交量1191460手，较前日增加211728手，持仓量1388310手，较前日减少41235手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3171上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2711，位于近一年来的10.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1000，S_SA2609P890 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5860元，相较前日收盘上涨204元，上涨3.60%，成交量629179手，较前日增加629179手，持仓量278540手，较前日增加89880手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2170上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.6425，位于近一年来的14.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700