农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15845元，相较前日收盘下跌20元，下跌0.12%，成交量154451手，较前日减少95635手，持仓量398506手，较前日减少7825手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1521上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.8348，位于近一年来的77.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15400和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价7890元，相较前日收盘下跌100元，下跌1.25%，成交量128122手，较前日增加3103手，持仓量145613手，较前日减少1106手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2848上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2287，位于近一年来的4.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为10000，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量均太小(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4091元，相较前日收盘下跌36元，下跌0.87%，成交量776101手，较前日增加162178手，持仓量259060手，较前日减少6595手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2617上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.6495，位于近一年来的61.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609P3900，S_JD2609P4300（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2609P3900和S_JD2609C4300 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价837元，相较前日收盘上涨9.5元，上涨1.14%，成交量8111手，较前日减少4733手，持仓量19199手，较前日增加2143手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.1996上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.5201，位于近一年来的34.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无