农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16100元，相较前日收盘上涨30元，上涨0.18%，成交量371228手，较前日减少77284手，持仓量666188手，较前日减少3663手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1493上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.7337，位于近一年来的20.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15400和S_CF2607C16400 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9385元，相较前日收盘上涨30元，上涨0.32%，成交量114912手，较前日减少68029手，持仓量118938手，较前日减少827手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2812上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.4349，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价4198元，相较前日收盘上涨109元，上涨2.66%，成交量1236670手，较前日减少51347手，持仓量301956手，较前日增加2990手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2476上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于1.3694，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4400，支撑位为3700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2607C3800，S_JD2607C4300（2）波动性策略：无 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价795元，相较前日收盘下跌10元，下跌1.24%，成交量8108手，较前日增加4376手，持仓量10853手，较前日减少861手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2136上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.7407，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无