农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF605合约昨日收盘价15340元，相较前日收盘上涨65元，上涨0.42%，成交量351514手，较前日增加108568手，持仓量553644手，较前日减少17993手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7902，位于近一年来的52.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16400，支撑位为14800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ605合约昨日收盘价8890元，相较前日收盘下跌30元，下跌0.33%，成交量57716手，较前日减少9520手，持仓量101093手，较前日减少1612手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2475，位于近一年来的7.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为9800，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.6276，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4000，支撑位为3200。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2605P3100，S_JD2605P3200和S_JD2605C3450, S_JD2605C3550 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价816元，相较前日收盘下跌5.5元，下跌0.66%，成交量7468手，较前日增加2097手，持仓量12096手，较前日减少1315手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.3734，位于近一年来的4.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为725。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：无