标的行情解析及期权因子研究
CF605合约
- 昨日收盘价15340元，上涨0.42%，成交量增加108568手，持仓量减少17993手。
- 隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动。
- 持仓量PCR为0.7902，位于近一年来的52.24%水位。
- 期权压力位16400，支撑位14800。
CJ605合约
- 昨日收盘价8890元，下跌0.33%，成交量减少9520手，持仓量减少1612手。
- 隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动。
- 持仓量PCR为0.2475，位于近一年来的7.76%水位。
- 期权压力位9800，支撑位9000。
JD（鸡蛋期权）
- 隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动。
- 持仓量PCR为0.6276，位于近一年来的84.49%水位。
- 期权压力位4000，支撑位3200。
1g2605（原木期权）
- 昨日收盘价816元，下跌0.66%，成交量增加2097手，持仓量减少1315手。
- 隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动。
- 持仓量PCR为0.3734，位于近一年来的4.08%水位。
- 期权压力位950，支撑位725。
期权策略建议
CF605合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。例如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800。
CJ605合约
JD（鸡蛋期权）
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸，使持仓头寸delta保持中性。例如：S_JD2605P3100，S_JD2605P3200和S_JD2605C3450, S_JD2605C3550。
1g2605（原木期权）
