农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15890元，相较前日收盘上涨355元，上涨2.28%，成交量693849手，较前日增加353359手，持仓量739979手，较前日增加108278手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1457上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.7655，位于近一年来的39.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16000，支撑位为14800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15200，S_CF2607P15400和S_CF2607C15800，S_CF2607C16200 红枣（CJ）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8950元，相较前日收盘上涨75元，上涨0.84%，成交量85155手，较前日增加10122手，持仓量107543手，较前日增加6050手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2790上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2877，位于近一年来的31.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11600，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2607P8500和S_CJ2607C9300 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3292元，相较前日收盘上涨22元，上涨0.67%，成交量445590手，较前日增加172284手，持仓量274162手，较前日增加14608手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2480上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.6836，位于近一年来的92.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3500，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2605P3100，S_JD2605P3200和S_JD2605C3450,S_JD2605C3550 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价818.5元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.49%，成交量3663手，较前日减少3425手，持仓量7344手，较前日减少882手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2214上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.4942，位于近一年来的24.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为725。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无