农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15685元，相较前日收盘下跌245元，下跌1.53%，成交量481298手，较前日增加194507手，持仓量578686手，较前日增加14255手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1509上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8318，位于近一年来的73.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CF2609P15200，S_CF2609P16000（2）波动性策略：无 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8520元，相较前日收盘下跌85元，下跌0.98%，成交量89687手，较前日增加27794手，持仓量145873手，较前日增加1885手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2843上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.455，位于近一年来的92.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P8400，S_CJ2609P8900（2）波动性策略：无 鸡蛋(JD）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2608合约昨日收盘价4388元，相较前日收盘下跌18元，下跌0.40%，成交量959821手，较前日减少25239手，持仓量392965手，较前日减少37106手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2563上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于1.1404，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5300，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_JD2608P4200和S_JD2608C4600 原木（LG）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价814元，相较前日收盘下跌6.5元，下跌0.79%，成交量4741手，较前日减少787手，持仓量10529手，较前日减少289手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2080上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.91，位于近一年来的91.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无