农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF605合约昨日收盘价15225元，相较前日收盘下跌105元，下跌0.68%，成交量462143手，较前日增加40346手，持仓量794513手，较前日减少43467手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1383上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7501，位于近一年来的43.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为15000，支撑位为13000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ605合约昨日收盘价8840元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.05%，成交量71773手，较前日减少23893手，持仓量116020手，较前日减少1905手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2648上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2957，位于近一年来的37.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为9800，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2604合约昨日收盘价3239元，相较前日收盘下跌22元，下跌0.67%，成交量161235手，较前日增加28369手，持仓量166035手，较前日减少10367手（2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2478上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.7042，位于近一年来的88.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3400，支撑位为3100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2604P3100，S_JD2604P3200和S_JD2604C3350, S_JD2604C3450 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价793.5元，相较前日收盘下跌3元，下跌0.37%，成交量2378手，较前日减少2748手，持仓量7298手，较前日增加190手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2134上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.5052，位于近一年来的18.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：无