农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15765元，相较前日收盘下跌80元，下跌0.50%，成交量341712手，较前日减少106114手，持仓量620352手，较前日减少3233手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1500上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7049，位于近一年来的11.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CF2607P15200，S_CF2607P16000（2）波动性策略：无 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9070元，相较前日收盘上涨40元，上涨0.44%，成交量131145手，较前日减少324手，持仓量117914手，较前日增加4914手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2828上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.4791，位于近一年来的95.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2609P8800和S_CJ2609C9300 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价4334元，相较前日收盘上涨58元，上涨1.35%，成交量859182手，较前日增加141422手，持仓量185717手，较前日减少5451手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2525上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于1.6675，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2607C4000，S_JD2607C4600（2）波动性策略：无 原木（LG）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价797.5元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.75%，成交量3764手，较前日减少2055手，持仓量7676手，较前日减少467手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2116上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.6392，位于近一年来的59.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为825，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无