农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15675元，相较前日收盘下跌90元，下跌0.57%，成交量376034手，较前日增加34322手，持仓量606286手，较前日减少14066手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1503上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7042，位于近一年来的11.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CF2607P15200，S_CF2607P16000（2）波动性策略：无 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8880元，相较前日收盘下跌195元，下跌2.14%，成交量159641手，较前日增加28496手，持仓量115307手，较前日减少2607手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2831上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.4838，位于近一年来的95.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2609P8800和S_CJ2609C9300 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价4311元，相较前日收盘上涨56元，上涨1.31%，成交量856115手，较前日减少3067手，持仓量172846手，较前日减少12871手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2532上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于1.6597，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2607C4000，S_JD2607C4600（2）波动性策略：无 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2114上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.6291，位于近一年来的58.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为825，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无