农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16010元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.03%，成交量379868手，较前日减少153360手，持仓量563548手，较前日减少5295手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1504上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8204，位于近一年来的68.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CF2609P15400，S_CF2609P16400（2）波动性策略：无 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8625元，相较前日收盘下跌120元，下跌1.37%，成交量100324手，较前日增加25210手，持仓量141100手，较前日增加4597手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2840上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.4798，位于近一年来的95.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2609P8500和S_CJ2609C9100 鸡蛋(JD）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2608合约昨日收盘价4514元，相较前日收盘下跌163元，下跌3.48%，成交量1243810手，较前日增加688721手，持仓量362172手，较前日减少32675手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2553上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于1.6531，位于近一年来的95.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5300，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_JD2608P4500和S_JD2608C4900 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价806.5元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.37%，成交量3466手，较前日增加1222手，持仓量2615手，较前日减少1007手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2097上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于1.0419，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无