农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15520元，相较前日收盘下跌45元，下跌0.28%，成交量340595手，较前日减少411388手，持仓量626527手，较前日增加4484手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1462上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.834，位于近一年来的57.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16000，支撑位为14800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P14400，S_CF2607P14600和S_CF2607C15600，S_CF2607C15800 红枣（CJ）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8835元，相较前日收盘下跌30元，下跌0.33%，成交量55543手，较前日减少7265手，持仓量99525手，较前日增加7420手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2787上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.318，位于近一年来的52.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11600，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2607P8500和S_CJ2607C9300 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3240元，相较前日收盘下跌27元，下跌0.82%，成交量236642手，较前日减少65515手，持仓量242400手，较前日增加9600手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2487上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.724，位于近一年来的96.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3600，支撑位为3400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2605P3100，S_JD2605P3200和S_JD2605C3450,S_JD2605C3550 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价825元，相较前日收盘下跌7.5元，下跌0.90%，成交量7081手，较前日增加3795手，持仓量9833手，较前日减少1390手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2212上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.5199，位于近一年来的33.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为725。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无