农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16435元，相较前日收盘下跌40元，下跌0.24%，成交量561686手，较前日减少3451手，持仓量803420手，较前日增加2263手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1481上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.8222，位于近一年来的59.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15800和S_CF2607C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9300元，相较前日收盘下跌5元，下跌0.05%，成交量97095手，较前日减少26134手，持仓量125762手，较前日减少2720手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2809上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3362，位于近一年来的67.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：距离到期时间过长，持仓量、成交量太小。(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3647元，相较前日收盘上涨44元，上涨1.22%，成交量366298手，较前日增加45077手，持仓量109663手，较前日减少4833手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2449上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于0.9299，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3900，支撑位为3500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2606C3500，S_JD2606C3800（2）波动性策略：无 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价817元，相较前日收盘上涨2.5元，上涨0.30%，成交量3324手，较前日减少509手，持仓量11709手，较前日增加252手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2171上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.8289，位于近一年来的80.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无