农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15955元，相较前日收盘上涨15元，上涨0.09%，成交量185153手，较前日减少27472手，持仓量418063手，较前日减少4549手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1526上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8833，位于近一年来的93.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15400和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价7850元，相较前日收盘下跌60元，下跌0.75%，成交量94628手，较前日减少44194手，持仓量165323手，较前日增加1166手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2856上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3，位于近一年来的44.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P7600，S_CJ2609P8200（2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4131元，相较前日收盘下跌21元，下跌0.50%，成交量627702手，较前日减少111755手，持仓量276022手，较前日增加5340手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2615上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.7207，位于近一年来的71.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2609P4000和S_JD2609C4500 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价819元，相较前日收盘上涨0.5元，上涨0.06%，成交量3939手，较前日减少579手，持仓量11387手，较前日增加251手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2024上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.6934，位于近一年来的64.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无