农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15705元，相较前日收盘上涨370元，上涨2.41%，成交量930902手，较前日增加706034手，持仓量662042手，较前日增加143605手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1471上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8993，位于近一年来的75.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800 红枣（CJ）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ605合约昨日收盘价8610元，相较前日收盘上涨75元，上涨0.87%，成交量49232手，较前日减少39510手，持仓量44947手，较前日减少7541手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2782上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2943，位于近一年来的36.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11600，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2607P8500和S_CJ2607C9300 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3229元，相较前日收盘上涨19元，上涨0.59%，成交量234576手，较前日减少13791手，持仓量211523手，较前日增加11990手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2494上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.741，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3600，支撑位为3300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2605P3100，S_JD2605P3200和S_JD2605C3450,S_JD2605C3550 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价831.5元，相较前日收盘下跌6.5元，下跌0.77%，成交量5291手，较前日增加1157手，持仓量11222手，较前日减少296手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2210上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.5533，位于近一年来的38.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为725。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无