农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16195元，相较前日收盘下跌90元，下跌0.55%，成交量482495手，较前日减少192912手，持仓量815586手，较前日减少17501手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1469上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7978，位于近一年来的48.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16000，支撑位为14800。 期权策略建议 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9030元，相较前日收盘下跌80元，下跌0.87%，成交量83363手，较前日增加25956手，持仓量111575手，较前日减少2367手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2803上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3061，位于近一年来的48.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11600，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3339元，相较前日收盘下跌31元，下跌0.91%，成交量244328手，较前日减少69718手，持仓量230570手，较前日减少8260手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2463上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.731，位于近一年来的96.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3500，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2606P3100，S_JD2606P3200和S_JD2606C3450,S_JD2606C3550 原木（LG）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2200上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.8607，位于近一年来的87.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无