农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16055元，相较前日收盘下跌20元，下跌0.12%，成交量310063手，较前日增加13345手，持仓量485178手，较前日减少19843手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1525上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.8682，位于近一年来的89.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15600和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8100元，相较前日收盘下跌105元，下跌1.27%，成交量66603手，较前日减少14457手，持仓量164403手，较前日增加978手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2857上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3193，位于近一年来的56.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P7800，S_CJ2609P8400（2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4377元，相较前日收盘下跌27元，下跌0.61%，成交量762558手，较前日减少34284手，持仓量341536手，较前日减少4785手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2612上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.9761，位于近一年来的83.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4900，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609C4200，S_JD2609C4600（2）波动性策略：无 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2041上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.7039，位于近一年来的64.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无