农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16375元，相较前日收盘下跌25元，下跌0.15%，成交量629801手，较前日减少20885手，持仓量796850手，较前日减少12464手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1478上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.8167，位于近一年来的56.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15800和S_CF2607C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9255元，相较前日收盘下跌50元，下跌0.53%，成交量92937手，较前日增加5243手，持仓量126733手，较前日减少1063手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2809上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3292，位于近一年来的63.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：距离到期时间过长，持仓量、成交量太小。(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3664元，相较前日收盘上涨87元，上涨2.43%，成交量516825手，较前日增加172999手，持仓量131494手，较前日减少452手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2447上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于0.9279，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3900，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2606C3500，S_JD2606C3800（2）波动性策略：无 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价813元，相较前日收盘上涨0.5元，上涨0.06%，成交量4793手，较前日减少489手，持仓量11569手，较前日减少82手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2177上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.8481，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无