农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15750元，相较前日收盘下跌365元，下跌2.26%，成交量463238手，较前日增加153175手，持仓量453002手，较前日减少32176手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1525上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8606，位于近一年来的87.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15400和S_CF2609C16600 红枣（CJ）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价7895元，相较前日收盘下跌245元，下跌3.00%，成交量162987手，较前日增加96384手，持仓量169016手，较前日增加4613手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2856上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3119，位于近一年来的53.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为10000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P7600，S_CJ2609P8200(2）波动性策略：无 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4342元，相较前日收盘下跌29元，下跌0.66%，成交量841145手，较前日增加78587手，持仓量321605手，较前日减少19931手（2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2610上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.9496，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4900，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609C4200，S_JD2609C4600（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸 I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价822元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.48%，成交量4202手，较前日增加875手，持仓量11849手，较前日增加108手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2036上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.7268，位于近一年来的68.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无