农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约咋日收盘价15765元，相较前日收盘上涨80元，上涨0.51%，成交量238183手，较前日减少1025手，持仓量605607手，较前日减少2697手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1502上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8032，位于近一年来的56.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CF2609P15200，S_CF2609P16000（2）波动性策略：无 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8900元，相较前日收盘上涨30元，上涨0.33%，成交量70404手，较前日减少29679手，持仓量120217手，较前日增加1121手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2834上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.472，位于近一年来的94.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2609P8800和S_CJ2609C9300 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价4252元，相较前日收盘下跌22元，下跌0.51%，成交量367622手，较前日减少149743手，持仓量122885手，较前日减少15535手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2539上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于1.6315，位于近一年来的96.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_JD2607P4100和S_JD2607C4500 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价794元，相较前日收盘上涨2.5元，上涨0.31%，成交量5927手，较前日增加2592手，持仓量7243手，较前日减少315手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2107上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.6112，位于近一年来的54.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为825，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无