标的行情解析及期权因子研究
CF605合约
- 昨日收盘价15295元，下跌0.16%，成交量减少250641手，持仓量减少3187手
- 隐含波动率维持在0.1398上方
- 持仓量PCR为0.7544，位于近一年44.49%水位
- 压力位16400，支撑位13000
CJ605合约
- 昨日收盘价9025元，上涨0.50%，成交量减少72006手，持仓量增加8082手
- 隐含波动率维持在0.2656上方
- 持仓量PCR为0.2585，位于近一年9.39%水位
- 压力位9800，支撑位9000
jd2605合约
- 昨日收盘价3389元，上涨0.02%，成交量减少23792手，持仓量增加3126手
- 隐含波动率维持在0.2481上方
- 持仓量PCR为0.6416，位于近一年82.45%水位
- 压力位3500，支撑位3000
1g2605合约
- 昨日收盘价800元，下跌0.31%，成交量减少910手，持仓量增加128手
- 隐含波动率维持在0.2132上方
- 持仓量PCR为0.4945，位于近一年16.73%水位
- 压力位950，支撑位775
期权策略建议
CF605合约
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_CF2605P14400、S_CF2605P14600、S_CF2605C15600、S_CF2605C15800）
CJ605合约
jd2605合约
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，动态调整持仓头寸使Delta中性（如S_JD2604P3100、S_JD2604P3200、S_JD2604C3350、S_JD2604C3450）
1g2605合约
