农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF605合约昨日收盘价15295元，相较前日收盘下跌25元，下跌0.16%，成交量289929手，较前日减少250641手，持仓量765080手，较前日减少3187手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1398上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7544，位于近一年来的44.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16400，支撑位为13000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ605合约昨日收盘价9025元，相较前日收盘上涨45元，上涨0.50%，成交量123542手，较前日减少72006手，持仓量127867手，较前日增加8082手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2656上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2585，位于近一年来的9.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为9800，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2605合约昨日收盘价3389元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.02%，成交量99706手，较前日减少23792手，持仓量175763手，较前日增加3126手（2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2481上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.6416，位于近一年来的82.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3500，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2604P3100，S_JD2604P3200和S_JD2604C3350, S_JD2604C3450 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价800元，相较前日收盘下跌2.5元，下跌0.31%，成交量3002手，较前日减少910手，持仓量9299手，较前日增加128手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2132上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.4945，位于近一年来的16.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：无