农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15985元，相较前日收盘下跌95元，下跌0.59%，成交量443733手，较前日减少31934手，持仓量669978手，较前日增加1048手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1486上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.7887，位于近一年来的47.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15400和S_CF2607C16400 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8910元，相较前日收盘下跌140元，下跌1.54%，成交量79616手，较前日增加5697手，持仓量117821手，较前日增加1937手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2809上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3993，位于近一年来的90.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：距离到期时间过长，持仓量、成交量太小。(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价3955元，相较前日收盘上涨74元，上涨1.90%，成交量988762手，较前日增加132265手，持仓量288379手，较前日减少5421手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2458上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于0.9432，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4200，支撑位为3700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2607C3800，S_JD2607C4000（2）波动性策略：无 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价808.5元，相较前日收盘下跌3元，下跌0.36%，成交量3562手，较前日减少198手，持仓量11609手，较前日减少136手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2158上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.7947，位于近一年来的76.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无