农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约咋日收盘价15985元，相较前日收盘上涨60元，上涨0.37%，成交量377536手，较前日减少240735手，持仓量774243手，较前日减少7193手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1463上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8137，位于近一年来的52.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16000，支撑位为14800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15000，S_CF2607P15400和S_CF2607C16200，S_CF2607C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9020元，相较前日收盘上涨30元，上涨0.33%，成交量68778手，较前日减少26792手，持仓量113397手，较前日增加3296手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2796上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2861，位于近一年来的30.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11600，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3318元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量245772手，较前日减少76533手，持仓量254127手，较前日减少9831手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2469上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.6628，位于近一年来的89.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3500，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2606P3100，S_JD2606P3200和S_JD2606C3450,S_JD2606C3550 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价825元，相较前日收盘上涨1.5元，上涨0.18%，成交量3181手，较前日减少1703手，持仓量4266手，较前日减少803手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2207上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.8664，位于近一年来的88.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无