农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF605合约昨日收盘价15515元，相较前日收盘上涨230元，上涨1.50%，成交量690795手，较前日增加238783手，持仓量743676手，较前日增加21997手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7738，位于近一年来的51.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16400，支撑位为13000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ605合约昨日收盘价9140元，相较前日收盘上涨190元，上涨2.12%，成交量159424手，较前日增加49819手，持仓量135991手，较前日增加8154手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2344，位于近一年来的1.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为9800，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2605合约昨日收盘价3438元，相较前日收盘上涨22元，上涨0.64%，成交量121999手，较前日增加2422手，持仓量164850手，较前日增加3626手（2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.5241，位于近一年来的58.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3400，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2604P3100，S_JD2604P3200和S_JD2604C3350, S_JD2604C3450 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价790元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量5648手，较前日减少3121手，持仓量7912手，较前日减少580手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.5267，位于近一年来的26.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：无