农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF605合约昨日收盘价15415元，相较前日收盘下跌25元，下跌0.16%，成交量421364手，较前日减少10447手，持仓量710158手，较前日减少1776手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1432上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7813，位于近一年来的52.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16400，支撑位为14400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600和S_CF2605C15600，S_CF2605C15800 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ605合约昨日收盘价9025元，相较前日收盘下跌45元，下跌0.49%，成交量79660手，较前日减少10576手，持仓量134240手，较前日增加1672手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2716上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2275，位于近一年来的1.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为9800，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2605合约昨日收盘价3382元，相较前日收盘下跌37元，下跌1.08%，成交量161107手，较前日增加24275手，持仓量171266手，较前日增加555手（2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2496上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.5131，位于近一年来的56.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3900，支撑位为3200。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2604P3100，S_JD2604P3200和S_JD2604C3350, S_JD2604C3450 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价811.5元，相较前日收盘上涨7.5元，上涨0.93%，成交量10092手，较前日增加551手，持仓量10661手，较前日增加1337手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2154上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.453，位于近一年来的13.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：无