农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15450元，相较前日收盘下跌195元，下跌1.24%，成交量751983手，较前日减少178919手，持仓量622043手，较前日减少39999手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1468上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8827，位于近一年来的71.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为16000，支撑位为14800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P14400，S_CF2607P14600和S_CF2607C15600，S_CF2607C15800 红枣（CJ）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8885元，相较前日收盘下跌40元，下跌0.44%，成交量62808手，较前日增加62808手，持仓量92105手，较前日增加5320手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2785上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3201，位于近一年来的53.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11600，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2607P8500和S_CJ2607C9300 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2606合约昨日收盘价3273元，相较前日收盘上涨39元，上涨1.20%，成交量302157手，较前日增加67581手，持仓量232800手，较前日增加21277手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2491上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.709，位于近一年来的95.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为3600，支撑位为3400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_JD2605P3100，S_JD2605P3200和S_JD2605C3450,S_JD2605C3550 原木（LG）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2605合约昨日收盘价833元，相较前日收盘上涨0.5元，上涨0.06%，成交量3286手，较前日减少2005手，持仓量11223手，较前日增加1手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2210上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.529，位于近一年来的35.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为725。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无