农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15830元，相较前日收盘下跌110元，下跌0.69%，成交量250086手，较前日增加23973手，持仓量406331手，较前日增加1080手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1522上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.8549，位于近一年来的86.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15400和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价7965元，相较前日收盘上涨45元，上涨0.56%，成交量125019手，较前日减少63660手，持仓量146719手，较前日减少3188手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2852上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3127，位于近一年来的55.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为8200，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量均太小(2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4134元，相较前日收盘上涨64元，上涨1.57%，成交量613923手，较前日增加20961手，持仓量265655手，较前日增加3086手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2617上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.6606，位于近一年来的63.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609P3900，S_JD2609P4300（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2609P3900和S_JD2609C4300 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价830.5元，相较前日收盘下跌0.5元，下跌0.06%，成交量12844手，较前日增加3561手，持仓量17056手，较前日减少821手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2002上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.5497，位于近一年来的40.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无